什么叫风险敞口 风险管控覆盖率是什么意思

今天我们接着来讲一下，什么是风险敞口？风险敞口是指未加保护的风险，即对于风险未采取任何防范措施而可能导致出现损失的部分。已知风险的风险敞口是从零至该风险最大损失之间:而未知风险的风险敞口是从零至无穷大，度量风险敞口的方法主要包括:1、使用回归分析以度量风险敞口:根据企业的历史收益或现金流量与风险要素之间的数量关系回归以估计要素p系数，可以检验未经套期保值的企业现金流量历史数据与风险要素之间的关系。

1、首先银行风险敞口是指银行不能或没有被风险缓释措施覆盖的风险部分，也就是指银行因为债务人的违约行为从而导致的可能承受风险的信贷余额。2、其次它也可以叫做是实际需要承担的风险，一般与特定风险相连。3、最后银行风险敞口通常出现在银行的信贷活动中。

除了市场中性的资本性投资以外，对金融机构资产负债表上的系统风险实施主动管理（在基金管理行业，通常被称为“市场择时”或“积极的α系数投资”），在经济价值创造过程中正发挥着越来越重要的作用。系统风险的来源包括利率、信贷利差、潜在的市场波动性、抵押贷款的预付、货币、商品及股票价格指数。需要提醒读者的是，按照我的惯例，尽管市场中性的资本性投资可以采用积极的α投资，但是在长期内，它们不包含结构性的系统风险。

在这种情况下，由系统风险因子创造的经济绩效可以表示为资产/负债不匹配（或风险系数βiβA；iβL；i）与风险溢价（RPirF;irf）的乘积。需要注意的是：经济绩效公式中系统风险程度的线性表达式∑βi·Pi，与正统的金融结构假设保持一致，2这只是为了在不丧失一般性的情况下，简化系统风险的计算。实际上，经济绩效公式的这个元素包含所有类型的系统风险，既有线性因素，也有非线性因素。

1、风险敞口（riskexposure）是指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。2、比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，且没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇掉期等)，你因此就有了一个日元兑美元的汇率风险敞口，或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用违约掉期等)，你因此有一个信用风险敞口。